Содержание семинара

В связи с расширением операционной деятельности, снижением процентной маржи, небольшой срочностью ресурсной базы, регулярными кризисами ликвидности в банковской системе для банков особо актуальной становится задача постановки сбалансированной и многоуровневой системы управления рисками ликвидностью. Программа семинара охватывает новейшие концепции сценарного моделирования, оценки и управления рисками ликвидности, методов расчета потребностей банка в ликвидности, адаптированные под практику российских банков.

Содержание программы Семинара:


1. Методы анализа и оценки риска ликвидности (4 часа):

• определение риска ликвидностью и его места в системе банковских рисков;

• понятие о неблагоприятном событии риска ликвидности, объекты и источники риска ликвидности, обзор методов анализа риска ликвидности;

• коэффициентный метод анализа и контроля риска ликвидностью;

• статический и динамический gap;

• метод фондирования активов;
• использование возможностей конъюнктуры финансовых рынков.


2. Рекомендации Базельского Комитета по управлению риском ликвидности (4 часа):


• обзор рекомендаций Базельского комитета по управлению ликвидностью в банке;

• метод оценки риска ликвидности через построение платежного календаря и оценки платежных потоков;

• классификация потоков платежей;
• разбор примеров.


3. Методы сценарного анализа и управления ликвидности (4 часа):


Параметры сценарного моделирования:

• основные сценарные параметры и способы их определения;

• расчет платежной позиции по альтернативным сценариям и с учетом рисков: кредитного и рыночного;
• значимые факторы в оценке эмитентов портфеля долговых ценных бумаг;
• лимитная карта банка: подход инвестирования в долговые обязательства и межбанковские кредитования;
• сценарная таблица ликвидности;
• методы количественной оценки риска ликвидности и ее место в общем поле рисков банка;

• оценка заемной способности банка;

• параметры прогнозирования сценария ликвидности;
• методика определения и контроля лимитов на первичные и вторичные резервы ликвидности;

• примеры расчетов;

• внутрибанковская политика управления ликвидностью: организационный, технологический и методологический аспекты;
• прогнозирование финансовых потоков банка и поиск конкурентоспособной модели поведения в условиях высокой волатильности финансовых рынков.